资本资产定价模型假设前提是什么
2022-07-14
CPA
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老师回答
资本资产定价模型假设前提：
1.投资者是风险回避者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合;
2.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷;
3.所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券的回报率的均值、方差以及协方差具有相同的预期;
4.资本市场是均衡的;
5.市场是完美的，无通货膨胀，不存在交易成本和税收引起的现象。
资料扩展：
资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model简称CAPM）是由美国学者威廉·夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。
资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率。
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