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FRM考试重点:非预期损失

2020-01-02 FRM 591人浏览
老师回答
  FRM考试的知识点众多,而在FRM一级考试中估值与风险模型可谓是重点内容,其占比30%,并且含有众多的计算题。FRM非预期损失是其中的重难点,今天我们就来了解下非预期损失!
  非预期损失是商业银行一定条件下最大损失值超过平均损失值的部分。它是对期望损失的偏差——标准差。换而言之。
  这里的一定条件下,对应的是置信水平。比如,在99%可能性的条件下,最大损失值不会超过X,也就是在99%置信度下的最大损失值是X。一般情况下,实际损失只是处在平均值附近,不会达到最大损失值的程度,只有很少的特殊情况下才会接近最大损失值。平均损失值是确定的,但最大损失值随着设定不同的置信水平而改变,因而超过平均损失值的部分,也就是非预期损失值,它是相对不确定的,随置信水平的改变而不同。
  非预期损失就是除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失。在风险的控制和监管上,意外损失等于经济资本。非预期损失随容忍度的改变而不同、银行承担的风险正是这种预料外或由不确定因素造成的潜在损失,这种损失也正是需要由资本弥补的部分。
  了解更多FRM考试资讯,请高顿FRM金融风险管理师(ID:gaodunfrm),祝大家FRM报名、考试顺利!
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