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( )是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的...
VaR方法是( )开发的。...
( )计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到...
( )是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的...
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。...
蒙特卡罗模拟法是通过( )市场价格变化得到组合损益的n种...
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为( ...
VaR模型来自于( )的融合。...
在1993年之后的5年中,巴塞尔银行监管委员会、美国证券交...
历史模拟法在计算VaR时具有( )的优点。...
VaR的主要计算方法包括( )。...
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额,可以使...
正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,...
正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象,...
名义值法作为风险的度量具有极强的指导意义。( )...
如果采用RAROC(“经风险调整后的资本收益”),可以对交...
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补...
利用股票指数期货和现货之间的对冲交易,可以降低非系统性风险...
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风...
德尔塔一正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数据...
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