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蒙特卡罗模拟法是通过( )市场价格变化得到组合损益的n种...
德尔塔正态分布法中,VaR取决于两个重要的参数,即( )...
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是( )。...
在内部模型投入使用的初期,国际清算银行允许银行在( )天...
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是( )。...
VaR法来自于( )的融合。...
下列说法正确的有( )。...
蒙特卡洛模拟法的优点有( )。...
VaR的计算方法有( )。...
VaR方法的缺陷有( )。...
无论运用传统的有效组合技术管理风险还是运用分解技术来拆开风...
德尔塔——正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值,...
德尔塔——正态分布法大大简化了计算量,且有效地处理了实际数...
VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性,成为联系整...
时间为1天,置信水平为95%,所持股票组合的VaR=100...
通过压力测试或情景分析方法,VaR值能够将证券市场处于非正...
VaR假设头寸固定不变,忽略了交易头寸在期间内随市场变化的...
历史模拟法假定市场因子的未来变化与历史完全一样,与现实不符...
正态分布法的优点是计算量简化,但由于其具有很强的假设,无法...
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和...
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