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　　1．盈余过程是一个怎样的模型?此过程与理赔过程有何关系?
　　2．什么是破产概率?终极破产概率与有限时间段上的破产概率有何关系?
　　3．破产概率有哪些性质?
　　4．什么是泊松过程?泊松过程有哪些性质?
　　5．什么是复合泊松过程?与复合泊松分布的关系是怎样的?
　　6．在复合泊松过程下，写出关于终极破产概率φ(u)的微分方程式。
　　7．在复合泊松过程中，个别理赔额随机变量服从参数为a的指数分布，此时的终极破产概率表达式是什么?
　　8．在理赔总额过程为复合泊松过程时，盈余u(t)首次落到u以下，其值落在u一y到u一y+dy间间的概率表达式是什么?
　　9．不管个别理赔随机变量的分布如何，初始资产为0时，终极破产概率的表达式是什么?
　　10．*5损失随机变量与终极破产概率的关系是怎样的?
　　11．盈余u(t)首次降到初始资产以下的损失随机变量的密度函数是什么?矩母函数是什么?
　　12．*5总体损失随机变量的矩母函数是什么?
　　13．Lundberg系数是怎么回事?在复合泊松过程情况下，它是如何定义的?
　　14．在复合泊松过程中，当附加保费系数θ>0时，Lundberg系数存在吗?
　　15.设理赔总额分布是具有下列特征的复合负二项分布：
　　(1)个别索赔额为1，2或3；
　　(2)E(S)：56；
　　(3)Var(S)=126；
　　(4)r：3，P=0．1。
　　求索赔额为2时的期望索赔次数。
　　
　　以上则是精算师考试之短期聚合风险模型题，请认真看题、答题。
　　
　　高顿网校之处世之道：人生的磨难是很多的，所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前，精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的*4武器。 —— 洛克