RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资产收益，是由银行家信托公司（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，其最初的目的是为了度量 ...
2014-04-09 10:04
RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资产收益，是由银行家信托公司（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，其最初的目的是为了度量 ...
2014-03-27 10:03
估计VaR有两类主要的方法，非参数（Nonparametric）方法和参数（parametric）方法。非参数方法基于历史收益率数据或者模拟收益率数据的分布，来获得对 ...
2014-03-26 10:03
FRM HANDBOOK是所有考生的必备书，此书对FRM考试体系进行了系统且深入的讲解。无论您是为了考试还是专业工作上所需，这本书都是您的必备工具书之一， ...
2014-03-25 11:03
金融是一个薪资跨度区间很大的行业。既有工资高得离谱的投行从业人员，金融危机的时候他们受到的冲击也*5，也有拿着几千元薪水的银行柜员。如果我们看 ...
2014-03-25 11:03
天合化工董事长的女儿去哪儿，其10亿美元的上市业务就去哪儿。这句近期传遍香港投行圈的玩笑话，一语道破了投行争夺中国业务的潜规则。这两天，瑞银高 ...
2014-03-25 10:03
RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资产收益，是由银行家信托公司（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，其最初的目的是为了度量 ...
2014-03-25 10:03
在我们作出投资决策的时候，我们往往需要正确地判断和评估投资资产的收益和发风险。因此，我们必须懂得如何精确地衡量一项投资的收益和风险。首先，我 ...
2014-03-25 10:03
通常在股市中我们的股民在交易中喜欢满仓，其实这是报着一种暴富的心态。这种操作方式的背后就是非常大的风险。虽然木羊在股票交易中也有过满仓的经历 ...
2014-03-20 11:03
RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资产收益，是由银行家信托公司（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，其最初的目的是为了度量 ...
2014-03-19 11:03
FRM作为全球风险管理的*9证书,近些年得到了越来越多重视和青睐，报考FRM考试的考生也逐年激增。国内也风起云涌，参考人员遍布全国，但是不到50%的通过 ...
2014-03-11 11:03
current ratio和quick ratio都是财务报表比率分析的内容。 流动比率（Current Ratio）法是测量公司资产流动性的一个财务模型， 它的计算方法是用公司 ...
2014-02-21 13:02
金融风险管理师（FRM）资格认证是全球最权威的金融风险管理认证。FRM具备基于全球标准客观度量风险的能力。在过去7年里，FRM在全球的每个金融中心都取 ...
2014-02-21 13:02
FRM Review Part One：Qunats Analysis 1. Bays rules 2. Variance(ax+by) 3. Confidence interval estimate 简单的计算，已知置信水平，标准差，mean ...
2014-02-21 13:02
一种期权的买方所付出的成本，主要是该期权的内在价值以及在这个价值之上的任何增加值的一种反映。超过内在价值的升水常被称之为时间价值。 期权的内 ...
2014-02-21 13:02
处理主权风险事件的两种方式：debt repudiation 指的是直接拒绝履行贷款合约。Debt rescheduling 是贷款重组。二战之前 repudiation 比较普遍因为大部 ...
2014-02-21 13:02
风险管理用到的指标通常有两种计算方式，一种是事前的（ex ante），一种是事后的（ex post）。VaR是一个典型的事前指标，而Sharpe比率是一个典型的事 ...
2014-02-21 13:02
CAPM（capital asset pricing model）是建立在马科威茨模型基础上的，马科威茨模型的假设自然包含在其中： 1、投资者希望财富越多愈好，效用是财富的 ...
2014-02-21 13:02
CAPM起源于一个单因子模型。这可以推广到多因子的情形。*9步是建立一个风险结构，假设资产收益率的变动归因于多种风险来源。 例如，在股票市场，小型 ...
2014-02-21 13:02
在我们作出投资决策的时候，我们往往需要正确地判断和评估投资资产的收益和发风险。因此，我们必须懂得如何精确地衡量一项投资的收益和风险。首先，我 ...
2014-02-21 13:02
在我们作出投资决策的时候，我们往往需要正确地判断和评估投资资产的收益和发风险。因此，我们必须懂得如何精确地衡量一项投资的收益和风险。首先，我 ...
2014-02-17 13:02
近几年来，我国企业的杠杆率持续走高，进一步弱化了企业自主创新动力和能力，对企业长期可持续盈利能力带来较大负面影响，企业债务风险日渐积聚，爆发 ...
2014-02-17 13:02
近一段时期以来，银行内部案件频发，对金融业稳定和社会安定构成威胁，使商业银行自诞生之日起就存在的古老风险操作风险再次受到人们的高度关注。尤其 ...
2014-02-13 13:02
逆周期监管 严守风险底线 在外部环境和内部转型的双重挤压下，银行业面临的风险和困难也日趋增多和复杂。 今年，信用风险集中爆发的可能性激增，银行 ...
2014-02-13 13:02
自2005年开始至今已经连续7年实现高速增长的银行理财市场，如今也不得不面对成长的烦恼。 去年，银行理财产品兑付危机频频爆出，部分银行因操作规范和 ...
2014-02-13 11:02
北京晚报讯（记者张品秋）银监会在1月6日召开的2014年全国银行业监管工作会议上指出，今年将深入推进银行业改革开放，扩大金融业对内对外开放，试办由 ...
2014-02-13 11:02
风险管理的*9步是度量风险。为了说明，考虑一个价值1亿美元投资于美国股票的投资组合。假设投资者持有这个头寸是因为他期望获得利润或者投资增值。然 ...
2014-02-12 13:02
金融风险管理师（FRM）资格认证是全球最权威的金融风险管理认证。FRM具备基于全球标准客观度量风险的能力。在过去7年里，FRM在全球的每个金融中心都取 ...
2014-02-12 13:02
金融市场又称为资金市场，包括货币市场和资本市场，是资金融通市场。所谓资金融通，是指在经济运行过程中，资金供求双方运用各种金融工具调节资金盈余 ...
2014-02-12 13:02
分析风险管理的起源，可以从两个角度来看。其一，*9次世界大战之后，战败的德国发生了严重的通货膨胀，造成经济衰竭，因此提出了包括风险管理在内的企 ...
2014-02-12 13:02
