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2018年FRM一级二级考试科目有哪些?

发布时间:2017-10-18 11:34 来源:FRM

小编导读:

  马上就可以报名2018年FRM考试了。今天高顿FRM小编就来给大家分享一下,2018年FRM一级二级考试科目有哪些?FRM考友们一起看看吧!
 
  2010年起,FRM考试将分为PARTⅠ和PARTⅡ两级,全部是标准化试题。PARTⅠ考试时间为上午四小时,100道单项选择题;PARTⅡ考试时间为下午四小时,80道单项选择题。
frm一级二级科目,frm一级二级考试
  FRM一级二级科目也从此定了下来:
 
  FRM一级考试科目:
 
  1.Foundations of Risk Management风险管理基础(大约占20%)
 
  与风险管理基础有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下内容:
 
  ◆基本风险类型、度量和管理工具
 
  ◆用风险管理创造价值
 
  ◆风险管理在公司治理中的作用
 
  ◆企业风险管理(ERM)
 
  ◆金融灾难和风险管理失败
 
  ◆资本资产定价模型(CAPM)
 
  ◆经风险调整的业绩计量
 
  ◆多因素模型
 
  ◆数据汇总和风险报告
 
  ◆道德和行为GARP代码
 
  2.Valuation and Risk Models估值与风险建模(大约占30%)
 
  与估值和风险模型有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
 
  ◆风险价值(var)
 
  ◆预期短缺(ES)
 
  ◆压力测试和情景分析
 
  ◆期权估价
 
  ◆固定收益估值
 
  ◆套期保值
 
  ◆国家和主权风险模型和管理
 
  ◆外部和内部信用评级
 
  ◆预期和意外损失
 
  ◆操作风险
 
  3.Financial Markets and Products金融市场与金融产品(大约占30%)
 
  与金融市场和产品有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
 
  ◆金融机构的结构和职能
 
  ◆场外交易市场和外汇市场的结构和机制
 
  ◆远期、期货、掉期和期权的结构、机制和估值
 
  ◆衍生工具对冲
 
  ◆利率和利率敏感性措施
 
  ◆外汇风险
 
  ◆公司债券
 
  ◆抵押贷款证券

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  4.Quantitative Analysis定量分析(大约占20%)
 
  与定量分析有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下内容:
 
  ◆离散和连续概率分布
 
  ◆估计分布参数
 
  ◆人口和样本统计
 
  ◆贝叶斯分析
 
  ◆统计推断和假设检验
 
  ◆估计的相关性和使用EWMA和GARCH模型的波动
 
  ◆波动期限结构
 
  ◆相关性的Copula函数
 
  ◆单一和多变量线性回归
 
  ◆时间序列分析和预测
 
  ◆仿真方法
 
  FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。
 
  此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解,作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
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  FRM二级考试科目:
 
  1.Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量(大约占25%)
 
  与市场风险测量和管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下:
 
  ◆var和其他风险措施
 
  ◆参数估计和非参数估计方法
 
  ◆VAR映射
 
  ◆Backtesting VaR
 
  ◆预期短缺(ES)和其他一致风险措施
 
  ◆建模依赖:相关性和Copula函数
 
  ◆利率期限结构模型
 
  ◆贴现率的选择
 
  ◆波动性:微笑和期限结构
 
  2.Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理(大约占25%)
 
  与操作和综合风险管理有关的阅读所涉及的广泛知识领域包括以下:
 
  ◆健全操作风险管理原则
 
  ◆企业风险管理(ERM)和全企业风险管理
 
  ◆IT基础设施和数据质量
 
  ◆内部和外部业务损失数据
 
  ◆确定操作风险资本的方法
 
  ◆模型风险和模型验证
 
  ◆极值理论(EVT)
 
  ◆风险调整后的资本收益率(RAROC)
 
  ◆经济资本框架和资本规划
 
  ◆流动性风险衡量和管理
 
  ◆经销商银行的失败机制
 
  ◆压力测试银行
 
  ◆第三方外包风险
 
  ◆条例和《巴塞尔协定》
 
  3.Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题(大约占10%)
 
  与金融市场当前问题有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
 
  ◆比特币和虚拟货币
 
  ◆市场和资金流动性
 
  ◆算法交易和固定收益市场算法交易
 
  ◆负政策利率
 
  ◆新兴经济体和企业债务
 
  4.Risk Management and Investment Management投资风险管理(大约占15%)
 
  与风险管理和投资管理有关的阅读所涵盖的广泛知识领域包括以下:
 
  ◆因子理论
 
  ◆投资组合的构建
 
  ◆投资组合风险度量
 
  ◆风险预算
 
  ◆风险监测和业绩衡量
 
  ◆基于投资组合的业绩分析
 
  ◆对冲基金
 
  5.Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量(大约占25%)
 
  与信贷风险管理有关的阅读所涵盖的广泛领域包括以下内容:
 
  ◆信用分析
 
  ◆违约风险:定量方法
 
  ◆预期和意外损失
 
  ◆信用VaR
 
  ◆交易对手风险
 
  ◆信用衍生品
 
  ◆结构化金融和证券化
 
  注:FRM考试的各科试题随机分散在试卷中,没有先后次序。
 
  总结来看,FRM二级的考试中计算题没有一级那么多,且题量也更少,但是需要考生花时间来进行分析和解读,对考生的理解思维能力要求更高。
 
  高顿财经FRM研究院Fiona老师认为,就难度来说,和FRM一级不分上下。只要平时扎实复习,及时回顾总结,解决自己的疑难问题,通过考试是不成问题的。

  高顿网校FRM综合整理,来源:FRM。原创文章,经授权转载,若需引用或转载,请注明出处,仅供参考、交流之目的。
 
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  FRM相关阅读:
 
  1、2018年FRM持证人有多少?薪资待遇高不高呢?
 
  2、2018年FRM备考计划如何制定?有参考吗?


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