预告下第八届CQF国际量化金融洞察会议，日期为2021年10月27日和28日，方式为在线免费直播。本次嘉宾有知名投资组合模型Black Litterman的主人，Dr.Robert Litterman。
CQF的量化金融洞察峰会今年有两次，分别在五月和十月。在去年十月的量化金融洞察峰会上，我们邀请到了诺贝尔奖获得者，也是投资组合理论的奠基人，马科维茨。在过去不久的五月的量化金融洞察会议上，我们邀请到了衍生品泰斗，贡献了不少FRM考点的，多伦多大学的Dr.John Hull。
图：马科维茨在2020年10月的第六届CQF国际量化金融洞察会议。
图：Dr.John Hull在2021年5月的第七届CQF量化金融洞察会议
今年十月的峰会，我们暂定的嘉宾有知名投资组合模型的作者，Dr.Robert Litterman。
学过CFA的同学应该对这个模型很熟悉，比如有同学反馈，有听过陈老师讲的黑色垃圾模型；实在没听过的话，可以参考下知乎石川总对Black Litterman模型的介绍：
"毫无疑问，马科维茨（Harry Markowitz）的现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）对于量化投资有着开天辟地的作用。它通过“均值—方差”最优化来确定最佳资产配置组合，同时考虑收益的最大化和风险的最小化（Markowitz 1952）。马科维茨也因此获得1990年诺贝尔经济学奖。
然而，令人倍感意外的是，“均值—方差”法虽然在数学上十分优雅，但它在投资实务中的影响却远不及它在理论上的名声卓著。究其原因，是因为它给出的最佳投资组合对该模型的核心输入之一即投资品的期望收益率非常敏感；而且期望收益率很难准确预测。
为解决这个问题，两位量化投资界的先驱——高盛的Fischer Black和Robert Litterman发明了大名鼎鼎的Black-Litterman资产配置模型（Black and Litterman 1992）。该模型以市场均衡假设推出的资产收益率为出发点，结合投资者对不同投资品收益率的主动判断，最终确定投资品的收益率和最佳的投资组合配置。"
当然，因为距离正式会议还有一段时间，不排除可能有意外情况。之前索普也说过可以来的，后面暂时取消了，不排除下次。对，就是坊间传说是量化祖师爷的那个，爱德华索普。
最后，具体的参与会议的方式还没出来，后续我会和协会做好测试，然后公众号会有进一步通知，欢迎关注。
和CQF也沟通过，欢迎国内的量化同行参与讨论，如果有推荐嘉宾，也欢迎联系；今年的不一定赶得上，明年的可谈。
以上就是【第八届CQF国际量化金融洞察会议】的全部解答，如果你想要学习更多这方面的【CQF国际数量金融工程师】的知识，欢迎大家前往高顿CQF频道!