以下关于标准差和贝塔系数的异同说法正确的是()。
A.贝塔值反映的是系统风险
B.标准差反映非系统风险
C.证券组合的β系数可以用加权平均计算得出
D.证券组合的标准差可以用加权平均计算得出
【参考答案】AC
【答案解析】贝塔值反映的是系统风险，标准差反映的是整体风险，选项A对，选项B错。资产组合不能抵消系统风险，因此证券组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，而资产组合可以抵消非系统风险，因此证券组合的标准差不是所有单项资产标准差的加权平均数，选项C对，选项D错。
考点：财务估价基础——风险和报酬