某只股票的现价为20元,以该股票为标的的欧式看涨看跌期权交割价格均为24.96元,都在6个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权价格为10元,则看跌期权价格为()元。
A.6.89
B.6
C.13.11
D.14
【参考答案】D
【答案解析】根据看涨看跌期权平价,看跌期权的价格P=-20+10+24.96/(1+8%/2)=14元。
考点:期权估价——期权价值评估的方法