单项选择题
某只股票要求的报酬率为12.9%，报酬率的标准差为18%，与市场投资组合期望报酬率的相关系数是0.4，市场投资组合要求的报酬率是8%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场无风险报酬率和该股票的贝塔系数分别为（）。
A.1.6%和1.8
B.1.88%和1.8
C.1.88%和2
D.1.6%和2
【正确答案】B
【答案解析】本题的主要考核点是无风险报酬率和贝塔系数的计算。
β=0.4×18%/4%=1.8
由：Rf+1.8×（8%-Rf）=12.9%
得：Rf=1.88%。