1.欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为(　)。
　　A、2.51%
　　B、3.25%
　　C、2.89%
　　D、2.67%
　　【正确答案】：A
　　【答案解析】：执行价格现值PV(X)=股票的现行价格S-看涨期权价格C+看跌期权价格P
　　=65-9.72+3.25=58.53(元)
　　无风险年利率=60/58.53-1=2.51%

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