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　　单选题
　　公司目前的股票市价为100元，期权市场上以1股该股票为标的资产的、到期时间为半年的看涨期权和看跌期权的执行价格均为98元，年无风险利率为4%。若看涨期权的价值为16.03元，则看跌期权价值为（　）元。
　　A、16.03
　　B、12.11
　　C、2
　　D、14.03
　　【正确答案】B
　　【答案解析】本题考核平价定理。看跌期权价值＝看涨期权价值－标的资产价格＋执行价格现值＝16.03－100＋98/1.02＝12.11（元）。