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　　单选题
　　假设A公司的股票现行市价为60元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为63元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%。半年的无风险利率为3%，则该看涨期权的套期保值比例为（　）。
　　A、0.38
　　B、0.23
　　C、0.39
　　D、0.42
　　【正确答案】C
　　【答案解析】Su＝60×（1＋20%）＝72（元）
　　Sd＝60×（1－18%）＝49.2（元）
　　Cu＝72－63＝9（元）
　　Cd＝0
　　H＝（Cu－Cd）/（Su－Sd）＝（9－0）/（72－49.2）＝0.39。
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