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基金特雷诺指数与投资分散程度有关。( )...
夏普指数以基金β值作为风险度量指标,因而是一种单位风险收益...
信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越...
基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法...
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差,可以计算( ...
下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法,正确的是( )。...
夏普指数、詹森指数属于( )调整方法。...
( )赋予了夏普比率数值化解释。...
( )就是根据资产配置不同、风格不同、投资区域不同等,将...
ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之问往往会存在跟踪误差。...
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是...
夏普指数以基金β值作为风险度量指标,因而是一种单位风险收益...
M2测度是指当将基金的风险水平调整到与基准指数相同的水平时...
基金特雷诺指数与投资分散程度有关。( )...
指数构造中所包含的债券数量越多,跟踪误差不变。( )...
特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根...
夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。...
特雷诺指数用的是全部风险而不是系统风险,因此当一项资产只是...
表现好的基金表明基金经理在投资上有较高的投资技巧。( )...
不同风险调整衡量方法,对风险的计量不同,特雷诺指数考虑的是...
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