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套利组合的特征表明,投资者如果能发现套利组合并持有它,那他...
在均衡状态下,无风险套利定价意味着:如果两种证券具有相同的...
特雷诺提出的套利定价理论(APT)认为,只要任何一个投资者...
套利定价理论认为,如果市场上不存在套利组合,那么市场就不存...
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,...
特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(A...
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模...
套利定价理论( )。...
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。...
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模...
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。...
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年...
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。...
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、l965年和l966年...
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。...
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、l965年和l966年...
套利定价模型(APT)是( )于20世纪70年代建立的。...
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年...
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据( )予以确定。...
证券组合分析的内容主要包括( )。...
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