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基金A、c的年特雷诺指数分别为8、10,A的表现比C—— ...
夏普指数以——作为基金风险的度量,给出了基金单位标准差的超...
夏普指数调整的是——,因此当某基金就是投资者的全部投资时....
某基金的季夏普指数为20,其年夏普指数为—— ...
从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML,直...
詹森指数是由詹森在——模型基础上发展出的一个风险调整差异衡...
詹森认为将管理组合的——与具有相I山风险水平的消极(虚构)...
某基金的口值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为1...
某基金詹森指数为2%,表示其表现—— ...
夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是—— ...
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的——加以考虑.而夏普指数则同...
基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金...
从绩效的深度和广度两方面考虑,——属于同一类型 ...
组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而—— ...
詹森指数要求用样本期内——变量的样本数据进行回归计算 ...
建立在资本资产定价模型之上的三大经典的评价指标都立足于与市...
基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为...
在用特雷诺指数和詹森指数对基金绩效进行衡量时,存在一个隐含...
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,...
信息比率较大的基金的表现相对较________ ...
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