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证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出...
在股票投资中,投资收益等于期内股票红利收益和价差收益之和。...
下列关于β系数含义的说法有误的是( )。...
( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏...
夏普.特雷诺和詹森分别于1964年.1965年和1966年...
( )主要被用来判断证券是否被市场错误定价。...
如果把投资者对自己,所选择的最优证券组合的投资分为无风险投...
在资本市场定价模型中,当投资者的风险承受能力较高时,通常(...
资本市场线的Y轴截距代表( )。...
( )对威廉.夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验...
β系数与收益的关系是( )。...
( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏...
( )认为,证券价格由有信息的投资者决定。...
B系数与收益水平的关系是( )。...
资本资产定价模型表明,证券组合承担的风险越大,则收益( ...
假设资本资产定价模型成立,某只股票的β=1.5,市场风险溢...
已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0.75、1.10,某投...
资本资产定价模型主要应用不包括( )。...
无风险收益率为5%,市场组合的风险溢价为17%,某股票的贝...
反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是...
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