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业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段,同时也可以看...
在对证券投资组合业绩进行评估时,只需比较投资活动所获得的收...
特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(A...
风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在...
证券A和B完全负相关,二者完全反向变化,同时买人两种证券可...
可供选择的证券有三种时,可能的投资组合仍是一条曲线。...
在不卖空的情况下,组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定...
可行域满足一个共同的特点,即右边界必然向外凸或呈线性。...
按照投资者的共同偏好规则,可以排除那些被所有投资者都认为差...
共同规则不能区分的是这样的两种证券组合A和B:σ2BE(r...
无差异曲线是由左上至右下弯曲的曲线,不同无差异曲线上的组合...
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱。...
每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面且可以相交的曲线簇。...
投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异...
一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。...
一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的...
同一种证券或组合在均值标准差平面上的位置对不同的投资者来说...
所谓市场组合,是指由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例...
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为...
资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。...
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