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中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定,从2001年起,...
信用价差衍生产品的投资方式只能是线性的。 ( ) ...
计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。( )...
CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率...
基本事件是随机试验中可以再分解的简单的随机事件。( )...
一个债务人只能拥有一个债项评级。( )...
CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是...
下列关于信用评分模型的说法,正确的是( )。...
在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于...
连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。 ...
CAP曲线以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴,分别作出...
( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进...
银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。...
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回...
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持...
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元,该客户在...
客户违约给商业银行带来的债项损失包括( )。...
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约...
假设模型得到的CAP曲线中,实际模型与随机模型、理想模型围...
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )方法计量信用风...
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