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题目解析

下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是（　　）。

A. 方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

B. 其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C. 能够预测突发事件的风险

D. 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

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  • 统       计：共计12人答过，平均正确率66.66%
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