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题目解析

Assume two stocks are perfectly negatively correlated. Stock A has a standard deviation of 10.2% and stock B has a standard deviation of 13.9%. What is the standard deviation of the portfolio if 75% is invested in A and 25% in B?
A. 0.00%.
B. 0.17%.
C. 4.18%.
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  • 统       计：共计58人答过，平均正确率65.51%
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