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| 某证券投资基金利用S81PS00指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S81PSOO指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（ ）。(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0．9) A. 盈亏相抵，不赔不赚 B. 盈利0．025亿美元 C. 亏损0．05亿美元 D. 盈利0.05亿美元 |