针对詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的计算公式，下列说法错误的是（）。
A詹森指数就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B特雷诺指数由每单位风险获取的风险溢价来计算
C夏普指数是证券组合的风险溢价除以标准差
D三个指数的风险均以贝塔系数来测定
特雷诺指数的风险以贝塔系数测定，夏普指数的风险是总风险，不是以贝塔系数测定的。
微信号：gaoduntiku
合作账户登录：
账户名：
密码：
关注官方微信
微信号:gaoduneclass
高顿网校
售前咨询(9:00-21:00)
400-168-8811
在线客服点击咨询
售后咨询(9:00-21:00)
021-31068088
fankui@gaodun.com
微信扫一扫实时资讯全掌握
Copyright © 2006- 高顿网校, All Rights Reserved.
