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题目解析

An arbitrage pricing theory (APT) model has the following characteristics:

  • The risk free rate is 3.8 percent.
  • Factor risk premiums are:
  1. (7 percent)
  2. (4 percent)
  3. (2 percent)
  4. (10 percent)
Assume Silver Linings Fund has the following sensitivities to the factors:

  • Sensitivity to A is 0.5.
  • Sensitivity to B is 1.2.
  • Sensitivity to C is 2.1.
  • Sensitivity to D is 0.2.
The expected return on the Silver Linings Fund is:


A. 14.5 percent.
B. 18.3 percent.
C. 20.1 percent.
D. 16.8 percent.
  • 答案解析：
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  • 统       计：共计72人答过，平均正确率66.66%
  • 问       题：进入高顿部落发帖帮助

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