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题目解析

Given the following data, what is the correlation coefficient between the two stocks and the Beta of stock A?
  • standard deviation of returns of Stock A is 10.04%
  • standard deviation of returns of Stock B is 2.05%
  • standard deviation of the market is 3.01%
  • covariance between the two stocks is 0.00109
  • covariance between the market and stock A is 0.002

Correlation Coefficient Beta (stock A)

A.
0.6556 2.20

B.
0.5296 0.06

C.
0.5296 2.20

  • 答案解析：
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  • 统       计：共计71人答过，平均正确率74.64%
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