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题目解析

The regression results from fitting an AR(1) to a monthly time series are presented below. What is the mean-reverting level for the model?

Model: ΔExp_t = b₀ + b₁ΔExp_t–1 + ε_t

Coefficients

Standard Error

t-Statistic

p-value

Intercept
1.3304
0.0089
112.2849
< 0.0001

Lag-1
0.1817
0.0061
30.0125
< 0.0001

A. 0.6151.
B. 7.3220.
C. 1.6258.

答案解析：

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The mean-reverting level is b₀ / (1 − b₁) = 1.3304 / (1 − 0.1817) = 1.6258.
统计：共计17人答过，平均正确率88.23%
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