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| 某证券投资基金利用S&P500 指数期货交易规避股市投资的风险。在9 月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395 张12月S&P500指数期货合约。9 月21 日时S&P500 指数为2400 点，12 月到期的S&P500指数期货合约为2420 点。12 月10 日，现指下跌220 点．期指下跌240 点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00 指数的β系数为0.9）为（ ）。 A. 盈亏相抵，不赔不赚 B. 盈利0.025 亿美元 C. 亏损0.05 亿美元 D. 盈利0.05 亿美元 |