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题目解析

Assume the annual Treasury bill (T-bill) yields 4%. Which portfolio is the most desirable (i.e., highest Sharpe ratio)?
A. Portfolio A.
B. Portfolio B.
C. Portfolio C.

答案解析：

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Sharpe (Portfolio A) = (10 – 4) / 10 = 0.60

Sharpe (Portfolio B) = (13 – 4) / 6 = 1.5

Sharpe (Portfolio C) = (17 – 4) / 11 = 1.18
统计：共计0人答过，平均正确率0%
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