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A portfolio comprises 2 stocks: A and B. The correlation of returns of stocks A and B is 0.8. Based on the information below, compute the portfolio’s annual VAR at a 5 percent probability level.

Stock

Value

E(R)

σ

A

$75,000

12.0%

15.0%

B

$25,000

10.8%

10.0%

A. $11,700.
B. $13,300.
C. $10,295.
D. $23,491.

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