高顿题库

全部习题

练习与模考能力评估我的练习

当前位置：高顿题库 >题目详情

题目解析

Super Hedge fund has $20 million in assets. The total return for the past 40 months is given below. What is the monthly value at risk (VAR) of the portfolio at a 5 percent probability level?

Monthly Returns

-22.46%   9.26%   -4.69%   -20.66%   -2.77%   1.17%   -16.11%   -6.73%

0.57%   12.56%   -18.26%   -32.81%   24.15%   -34.26%   -5.49%   -19.76%

-34.75%   -12.02%   32.74%   -31.35%   13.68%   -31.13%   7.07%   -33.56%

-20.37%   30.27%   31.09%   -3.26%   -14.42%   4.75%   15.63%   -11.57%

7.23%   -20.77%   -19.61%   -2.42%   -30.59%   28.83%   -22.25%   -10.26%

A. $7,200,000.
B. $9,000,000.
C. $6,852,000.
D. $16,725,000.

答案解析：

登录之后可查看解析

统计：共计23人答过，平均正确率86.95%
问题：进入高顿部落发帖帮助

相似题型

论坛精华更多>>

题库APP下载更多>>

关注我们

微信号：gaoduntiku

合作账户登录：

资料修改成功

失败提示失败提示

同学

加入你感兴趣的讨论群

题库交流群加入群
ACCA加入群
CFA加入群
CMA加入群
USCPA加入群
CIMA加入群
FRM加入群
注册会计师加入群
中级职称加入群
初级职称加入群
会计从业加入群
证券从业加入群
期货从业加入群
银行从业加入群

售前咨询(9:00-21:00)

400-168-8811

售后咨询(9:00-21:00)

021-31068088

关注官方微信

微信号:gaoduneclass

高顿网校

我的课程

最近学习