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题目解析

Consider a 145-day put option at 30 on a stock selling at 27 with an annualized standard deviation of 0.30 when the continuously compounded risk-free rate is 4 percent. The value of the put option is closest to: [round d1 and d2 rather than interpolate for N(.)].

P_T = [Xe^{-r (T)}× (1 - N(d₂))] - [S_T × (1 - N(d₁))]

where:

d₁ = [ln(S_t / X) + [r + σ²/2](T) ] / σ √(T-t)

d₂ = d₁ - σ √(T)

Cumulative Standard Normal Probability:

0.06

0.07

0.08

0.09

0.3

0.6406

0.6443

0.6480

0.6517

0.4

0.6772

0.6808

0.6844

0.6879

0.5

0.7123

0.7157

0.7190

0.7224

A. $3.32.
B. $3.64.
C. $3.97.
D. $4.07.

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