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题目解析

A bond has a modified duration of 6 and a convexity of 62.5. What happens to the bond's price if interest rates rise 25 basis points? It goes:
A. down 1.46%.
B. down 15.00%.
C. up 1.46%.

答案解析：

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∆P = [(-MD × ∆y) + (convexity) × (∆y)²] × 100

∆P = [(-6 × 0.0025) + (62.5) × (0.0025)²] × 100 = -1.461%
统计：共计39人答过，平均正确率76.92%
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