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Annual Returns on ABC Mutual Fund

1991

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1995

1996

1997

1998

1999

2000

11.0%

12.5%

8.0%

9.0%

13.0%

7.0%

15.0%

2.0%

-16.5%

11.0%

If the risk-free rate was 4.0% during the period 1991-2000, what is the Sharpe ratio for ABC Mutual Fund for the period 1991-2000?
A. 0.52.
B. 0.68.
C. 0.35.

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统计：共计59人答过，平均正确率49.15%

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	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Annual return	11.0%	12.5%	8.0%	9.0%	13.0%	7.0%	15.0%	2.0%	-16.5%	11.0%	Mean = 7.2
X − mean	3.8	5.3	0.8	1.8	5.8	-0.2	7.8	-5.2	-23.7	3.8
(X − mean)²	14.44	28.09	0.64	3.24	33.64	0.04	60.84	27.04	561.69	14.44	Sum = 744.10

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1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
11.0%	12.5%	8.0%	9.0%	13.0%	7.0%	15.0%	2.0%	-16.5%	11.0%