VaR计算的蒙特卡罗模拟法假设包括（）。
A、资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态
B、利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格途径，并依次构建资产报酬分布
C、组合回报服从正态分布
D、市场因子的未来变化与历史完全一样
组合回报服从正态分布属于德尔塔-正态分布法的假设条件；市场因子的未来变化与历史完全一样是历史模拟法的缺点之一。
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