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题目解析

A bond has a modified duration of 6 and a convexity of 62.5. What happens to the bond's price if interest rates rise 25 basis points? It goes:
A. up 4.00%.
B. down 1.46%.
C. down 15.00%.

答案解析：

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ΔP/P = (-)(MD)(Δi) +(C) (Δi)²

=(-)(6)(0.0025) + (62.5) (0.0025)² = -0.015 + 0.00039 = - 0.01461
统计：共计37人答过，平均正确率83.78%
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