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| 假设利率比股票分红高3%，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r=0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点，市场冲击成本为0.3个指数点，则8月1日的无套利区间为（ ）。 A. [-1394.60，1429.90] B. [1395.15，1430.05] C. [1399.15，1455.053 D. [1393.35，1451.25] |
暂无解析 |