某投资者卖空期望收益率为5%的股票B，并将卖空所得资金与自有资金一起用于购买期望收益率为13%的A。已知股票A、B的相关系数为1，那么该投资者的投资期望收益率大于13%。
设投资A的比例为a,因为允许卖空，所以a>1,那么组合的期望收益率为13%*a+5%*(1-a)=8%a+5%,因为a>1,所以期望收益率大于13%。
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