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题目解析

Consider an equally-weighted portfolio comprised of seven assets in which the average asset variance equals 0.31 and the average covariance equals 0.27. What is the variance of the portfolio?
A. 24.16%.
B. 27.00%.
C. 27.5%.

答案解析：

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Portfolio variance = σ²_p = (1 / n) σ ²₁ + [(n − 1) / n]cov = [(1 / 7) × 0.31] + [(6 / 7) × 0.27] = 0.044 + 0.231 = 0.275 = 27.5%
统计：共计17人答过，平均正确率82.35%
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