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题目解析

Given a three-factor arbitrage pricing theory (APT) model, what is the expected return on the Premium Dividend Yield Fund?
  • The factor risk premiums to factors 1, 2 and 3 are 8%, 12% and 5%, respectively.
  • The fund has sensitivities to the factors 1, 2, and 3 of 2.0, 1.0 and 1.0, respectively.
  • The risk-free rate is 3.0%.

A.

36.0%.


B.

33.0%.


C.

28.0%.


D.

50.0%.


  • 答案解析：
    登录之后可查看解析
  • 统       计：共计74人答过，平均正确率77.02%
  • 问       题：进入高顿部落发帖帮助

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