The variance of the portfolio is found by:
[W12 σ12 + W22 σ22 + 2W1W2σ1σ2r1,2], or [(0.15)2(0.0071) + (0.85)2(0.0008) + (2)(0.15)(0.85)(0.0843)(0.0283)(–0.04)] = 0.0007.
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