当相关系数为1时，投资组合不能分散风险，投资组合风险就是加权平均风险，此时的组合风险即为最高；而当相关系数小于1时，投资组合风险小于加权平均风险，所以投资组合的风险不会高于所有单个资产中的最高风险。
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