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题目解析

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。

A. 考虑了“肥尾”现象

B. 不能度量非线性金融工具的风险

C. 通过历史数据构造收益率分布

D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

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  • 统       计：共计19人答过，平均正确率31.57%
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