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题目解析

国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25％，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（　　）。

A. 卖出期货合约134张

B. 买人期货合约134张

C. 卖出期货合约105张

D. 买人期货合约129张

答案解析：

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225000000*0.8/5700*300≈105
统计：共计0人答过，平均正确率0%
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