某投资组合的贝塔（Beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（ ）。
A6.5%
B5%
C4.5%
D7.5%
根据资本资产定价模型，E（ri）=rf+（E（rM)-rf）*β,所以该投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（E（rM)-rf）*β，即贝塔系数乘以市场的平均风险溢价，因此是1.5%*5=7.5%
微信号：gaoduntiku
合作账户登录：
账户名：
密码：
关注官方微信
微信号:gaoduneclass
高顿网校
售前咨询(9:00-21:00)
400-168-8811
在线客服点击咨询
售后咨询(9:00-21:00)
021-31068088
fankui@gaodun.com
微信扫一扫实时资讯全掌握
Copyright © 2006- 高顿网校, All Rights Reserved.
