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题目解析

Which of the following expressions correctly identify the levels of illiquidity premiums?
A. mutual funds < U.S. equity < hedge funds.
B. U.S. equity < hedge funds < mutual funds.
C. hedge funds < mutual funds < U.S. equity.
D. U.S. equity < mutual funds < hedge funds.

答案解析：

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Typically, the illiquidity premia increases when moving across the spectrum from U.S. equity, to mutual funds, to hedge funds.
统计：共计13人答过，平均正确率53.84%
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