夏普指数、特雷诺指数和詹森指数都是经过风险调整后的单位风险收益率。
夏普指数、特雷诺指数是经过风险调整后的单位风险收益率,詹森指数是基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。
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