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一个研究戈登兰矿产公司普通股的分析师预测，该公司下一年的信息如下所述：市场组合预期回报率12%，国债预期回报率5%，预期β系数2.2。
使用资本资产定价模型，分析师估计的戈登兰公司股票下一年的风险溢价为()
A.7.0%
B.10.4%
C.15.4%
D.21.4%
【答案】：C
【解析】：按照资本资产定价模型，风险溢价=Beta×(市场组合预期回报率一国债预期回报率)=2.2×(12%-5%)=15.4%
β系数
β系数是系统性风险的度量指标。系统性(市场)风险是风险的主要决定因素，该投资组合中单个投资的自值反映了该项技资对市场波动的敏感度。
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